Nuova strategia per il fondo Algebris
Al via una nuova strategia per l’Algebris Quant Arbitrage Fund, comparto dell’Algebris Ucits Plc, della società di gestione del risparmio globale Algebris Investments dell’ad Davide Serra (nella foto). A gestire il fondo, insieme ad un team dedicato, con un track record decennale, che si è unito alla società nel novembre dello scorso 2018, è Gianluca Lobefalo, responsabile per le strategie quant di Algebris.
Il fondo si pone l’obiettivo di trarre beneficio dai cambiamenti di regime della volatilità, a prescindere dalla direzione del mercato, mediante una strategia quantitativa di arbitraggio statistico.
Nell’ultimo decennio, i programmi di Qe delle banche centrali hanno artificialmente soppresso la volatilità del mercato. Dato l’aumento di comportamenti imitativi, gli investitori sempre più concentrati in strategie d’investimento passivo o di “risk-parity” contribuiscono ad accrescere la fragilità del sistema.
Con una strategia neutrale a livello di mercato/ settore e liquida, l’Algebris Quant Arbitrage Fund è gestito con un approccio agli investimenti sistematico. Questo è basato sull’utilizzo di un modello proprietario costruito intorno a coppie di titoli azionari di società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti e in Europa.
